Abaixo alguns links de artigos postados:
- Opções (1) - Alguns Conceitos Básicos
- Opções (2) - Alguns Conceitos Básicos
- Gregas - Delta (variação)
Abaixo segue o link para download da planilha de precificação de opções de compra (call).
O usuário deverá entrar com os seguintes dados:
‘Preço Atual’;
‘Volatilidade Histórica’ – pode ser obtida no site da Bm&fBovespa;
‘Taxa de Juros’;
‘Dividendos’ – Desde que no valor de preço de Strike já não se tenha descontado os dividendos;
‘Tempo p/ Venc.’ – Quanto tempo falta para o vencimento, tempo esse anualizado, ou seja, T/252 (252 = dias úteis no ano);
‘Preço de Strike’ – ou preço se exercício;
‘Preço da Opção’;
‘Preço Atual’;
‘Volatilidade Histórica’ – pode ser obtida no site da Bm&fBovespa;
‘Taxa de Juros’;
‘Dividendos’ – Desde que no valor de preço de Strike já não se tenha descontado os dividendos;
‘Tempo p/ Venc.’ – Quanto tempo falta para o vencimento, tempo esse anualizado, ou seja, T/252 (252 = dias úteis no ano);
‘Preço de Strike’ – ou preço se exercício;
‘Preço da Opção’;
As funções da planilha retornarão:
Preço Teórico B&S;
Valor Extrínseco;
Volatilidade Implícita;
Gregas (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho);
Preço Teórico B&S;
Valor Extrínseco;
Volatilidade Implícita;
Gregas (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho);
*Obs: Uso essa planilha com Link DDE de meu serviço de gráfico, o que possibilita que ela seja atualizada em real time com o pregão. A aba ‘Plan1′ recebe os dados do Link e com referências simples de células no Excel tenho os valores B&S e Gregas atualizados em fase com os negócios da bolsa.
As fórmulas utilizadas estão descritas na planilha. Tentei deixar as fórmulas nas macros bem “visualizáveis” para que quem queira entender ou modificar tenha menos dificuldade.
Espero que lhes seja útil. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, entrem contato deixando uma comentário ou através do e-mail contato@cursohuntermoney.com.br
Abraço e bons Trades
Guilherme Taborda Ribas
Guilherme Taborda Ribas
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